报告题目：Extreme Quantile Estimation for Single Index Model
报告人：黎德元 教授（复旦大学）
报告时间：2019年06月25日（星期二）10：00-11：00
报告地点：龙赛北楼116
报告摘要：Single Index model is a flexible semiparametric regression model and it reduces the dimension of the covariates. In this talk, we consider the estimation of the extreme conditional quantiles for the single index model and developed a so-called three-step estimator. We first obtain a misspecified root-n estimator of the index parameter vector under the linear quantile regression. Secondly, we apply a local polynomial regression technique to estimate intermediate conditional quantiles. Finally, we extrapolate these estimates to tails by extreme value theory. We show the asymptotic properties of the provided estimator and study its performance for finite sample by simulation. A real application to the NMMAPS dataset of LA is also provided.
专家简介：黎德元，复旦大学管理学院统计学系教授，博士生导师。1997年、2000年毕业于北京大学数学科学学院概率统计系，分别获得学士学位和硕士学位；2004年毕业于荷兰Erasmus大学经济学院，获得博士学位；2005年至2007年在瑞士伯尔尼大学统计学系做博士后；2008年至今任教于复旦大学管理学院统计学系。专业方向为：极值统计。主持国家自然科学基金项目三项教育部科研项目一项。多次短期访问香港中文大学、美国佐治亚理工学院、美国北卡州立大学，美国麻省理工学院、美国乔治华盛顿大学、澳大利亚莫纳什大学等。
